山西没有直辖市，山西省只是一个省，不是直辖市，更不会有直辖市。直辖市是许多国家的最重要省级行政区，此名称主要被中国、朝鲜、韩国、越南等汉字文化圈国家所采用。字面意义，是直接由中央政府所管辖的建制城市。直辖市往往需要较多的居住人口，且通常在全国的政治、经济和文化等各方面上具有重要地位。

山西是内陆省份，位于黄河中游东岸，华北平原西面的黄土高原上。省境四周山环水绕，与邻省（区）的自然境界分明。山西是典型的为黄土广泛覆盖的山地高原，地势东北高西南低。境内大部分地区海拔在1500米以上，最高点为五台山主峰叶斗峰。