分位数回归的思想起源于一七六零年，其含义是：给定回归变量，估计响应变量条件分位数。它不仅可以度量回归变量在分布中心的影响，而且还可以度量在分布上尾和下尾的影响，因此较之经典的最小二乘回归具有独特的优势。