传说貔貅是龙的孩子，它的头像龙，身体像马，脚像麒麟，在远处看起来像狮子一般。他在神界的职责主要是负责巡逻，以免一些妖魔侵犯神界。它的长相中有一个十分特别的地方就是它虽然有嘴但却没有肛门，这样的结构使得它吃的东西都能在体内消化，不需要排泄。这也是人们他是神兽，十分敬仰它的原因之一。并且，长大后的貔貅身体形态会发生一些变化，会出现短小的羽翼，两个触角、卷翘的尾巴和胡须，眼睛还会有所突出并长出长长的牙齿，看起来十分凶残。