司马迁对他的评价：直曲塞，广河南，破祁连，通西国，靡北胡。

何武对他的评价：虞有宫之奇，晋献不寐；卫青在位，淮南寝谋。故贤人立朝，折冲厌难，胜於亡形。

班固对他的评价：长平桓桓，上将之元，薄伐猃允，恢我朔边，戎车七征，冲輣闲闲，合围单于，北登阗颜。

李世民对他的评价：有隋灾乱，凭陵转甚，疆场之萌，曾无宁岁。朕韬干铸戟，务在存养。自去岁迄今，降款相继，不劳卫霍之将，无待贾晁之略，单于稽首，交臂藁街，名王面缚。归身夷邸，襁负而至，前后不绝。

苏洵对他的评价：汉之卫、霍、赵充国，唐之李靖、李勣，贤将也。汉之韩信、黥布、彭越，唐之薛万彻、侯君集、盛彦师，才将也。

曾国藩对他的评价：有为者不宜复以资地限之。卫青人奴，拜将封侯，身尚贵主。此何等时，又可以寻常行墨困奇倔男子乎。卫青遇士大夫以礼，与小人有恩，西门安于矫性齐美。