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投资组合标准差公式

更新时间: 2020-11-02 00:00:00

投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方,具体解释如下:

根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。

一.根据权重、标准差计算:

1、A证券的权重×标准差设为A;

2、B证券的权重×标准差设为B;

3、C证券的权重×标准差设为C。

二.确定相关系数:

1、A、B证券相关系数设为X;

2、A、C证券相关系数设为Y;

3、B、C证券相关系数设为Z。

展开上述代数公式,将x、y、z代入,即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

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