计量经济学建模数据在中国统计局查找数据的步骤为：

1、登陆中华人民共和国国家统计局网页；

2、点击工具栏里面有一栏：统计数据；

3、打开，可以在统计数据那一栏中看到各种各样的宏观数据；

4、选择自己想要的数据即可。