小米4把视频设置为私密的步骤：

1、点击手机桌面上的设置，在设置中找到安全与隐私；

2、点击隐私保护，设置程序访问限制；

3、在图库中选中一个视频，在弹出的菜单中选择设为私密，这样视频就设置为私密。

把视频设置为私密有助于保障用户个人隐私，避免隐私泄露导致的麻烦。