沙州市没有定论，有几种说法：

1、甘肃省敦煌市古称沙州，至今附近仍有沙州县行政建制。

2、江苏省张家港市旧称沙州县，建市后才改称张家港市。

3、古时在湖北省麻城附近也有沙州。

4、四川省青川县有沙州镇。

广泛被人们接受的是甘肃省敦煌市前身沙洲市。东晋成帝咸康元年（335年），前凉文王；张骏将敦煌、晋昌、高昌三郡和西域都护、戊己校尉、玉门大护军三营设置为沙州，州治在敦煌。清 康熙后期渐次收复了嘉峪关外的广大地区。雍正三年（1725年）建沙州所，次年升卫，采川陕总督；岳钟琪奏，以甘肃省（包青海部分）56州县移民至党河两岸屯垦，以原县冠名敦煌县，隶安西直隶州。民国初敦煌县属甘肃省边关道、安肃道，后隶甘肃省第7行政区。1949年解放后属酒泉专区，1987年经国务院批准撤县设立敦煌市。